Performance ancora significative

Rieccomi con  i risultati di una strategia tipo Faber (TAA Tactical Asset Allocation) , ma con alcune varianti : take profit prestabilito per ogni asset , utilizzo di ETF short per DAX e S&P500 .

Nei post precedenti ho comparato le sue performance con diversi benchmark . 

Dati i risultati precedenti ( che hanno dimostrato la sua prevalenza ) , da qualche mese mi limito a fornire le performance di questa strategia.

A questi risultati , sempre partendo dalla stessa data ,  ho aggiunto un altro portafoglio ( MOM ) ottenuto usando meno asset (10) , comprandone al massimo 5 (scegliendo quelli che hanno un momentum semestrale migliore e sono al di sopra della media mobile a 10 mesi ) . A questi cinque applicavo un peso variabile a seconda delle loro performance .

Ulteriore variazione , dovuta alle previsioni di estrema volatilità futura: aumento il numero degli ETF di questo portafoglio  , portandolo a 14 , e scelta , con pesi diversi , dei primi 6.

• Per l'anno 2013:
•   MIO : + 3,2 % ,
• MOM : + 3,9 % 

I rendimenti dal 1 marzo 2007  :

• MIO : + 54,0 % ,
• MOM : + 80,0%

Sono esclusi spese , dividendi e slippage.
Come previsto , le performance di MIO hanno una minore volatilità , ma entrambe le performance sono notevoli.
Seguiranno le composizioni dei portafogli.