Performance dei portafogli

Rieccomi con  i risultati di una strategia tipo Faber (TAA Tactical Asset Allocation) , ma con alcune varianti : take profit prestabilito per ogni asset , utilizzo di ETF short per DAX e S&P500 .

Nei post precedenti ho comparato le sue performance con diversi benchmark . 

Dati i risultati precedenti ( che hanno dimostrato la sua prevalenza ) , da qualche mese mi limito a fornire le performance di questa strategia.

A questi risultati , sempre partendo dalla stessa data ,  ho aggiunto un altro portafoglio ( MOM ) ottenuto usando meno asset (10) , comprandone al massimo 5 (scegliendo quelli che hanno un momentum semestrale migliore e sono al di sopra della media mobile a 10 mesi ) . A questi cinque applico un peso variabile a seconda delle loro performance .

Piccola variazione da questo mese : aumento il numero degli ETF di questo portafoglio  , portandolo a 12.

• Per l'anno 2013:
•   MIO : + 3,7 % ,
• MOM : + 4,6% 

I rendimenti dal 1 marzo 2007  :

• MIO : + 54,8 % ,
• MOM : + 81,3%

Sono esclusi spese , dividendi e slippage.
Come previsto , le performance di MIO hanno una minore volatilità
Seguiranno le composizioni dei portafogli