Grandi perfomance di portafogli ETF

Rieccomi con  i risultati di una strategia tipo Faber (TAA Tactical Asset Allocation) , ma con alcune varianti : take profit prestabilito per ogni asset , utilizzo di ETF short per DAX e S&P500 .

Nei post precedenti ho comparato le sue performance con diversi benchmark . 

Dati i risultati precedenti ( che hanno dimostrato la sua prevalenza ) , da qualche mese mi limito a fornire le performance di questa strategia.

A questi risultati , sempre partendo dalla stessa data ,  ho aggiunto un altro portafoglio ( MOM ) ottenuto usando meno asset (10) , comprandone al massimo 5 (scegliendo quelli che hanno un momentum semestrale migliore e sono al di sopra della media mobile a 10 mesi ) .

Fino al mese scorso ho dato i risultati per un portafoglio con pesi equivalenti o a zero .

Intanto continuavo a sorvegliare le performance di un portafoglio con pesi variabili mensilmente . I suoi risultati sono stati confermati ed ho deciso di postare i risultati di quest'ultimo , di cui darò la composizione questo mese .

• Per l'anno 2013:
•   MIO : + 3,8 % ,
• MOM : + 7,2 % 

I rendimenti dal 1 marzo 2007  :

• MIO : + 54,8 % ,
• MOM : + 85,8 %

Sono esclusi spese , dividendi e slippage.
Sbaglio , o sono grandi performance ?