domenica 7 agosto 2016

In miglioramento per tutti

Se leggete la versione più recente di questo post ( label PERFORMANCE ), è inutile leggere le precedenti , perchè ci sono tutti gli elementi che vi servono.
 

Rieccomi con  i risultati dei portafogli di cui  ho dato la composizione qualche giorno fa ( label CREAZIONE DEL PORTAFOGLIO) .


Siccome i dati di alcuni portafogli non partono dal 2007 , ma dal 2009 , aggiungo una comparazione ulteriore . 



Ultimi 12 mesi :
    • MIO     :  + 3,0 % ,
    • MOM    :  - 5,7 % 
    • BENCH :  - 0,5 %
    • TMIO   :  + 5,7 % 
    • CMIO   :  + 8,6 % 
I rendimenti dal 1 marzo 2007  :
  • MIO  : + 83,0 % ,
  • MOM : + 118,1 %
per comparazione , altrimenti non ci capiamo:
  • IUSA  : + 76,6 %
  • DAX  : + 57,0 % 
  • IBGM : + 49,3 % 
Da 1 marzo 2009 :
  • MIO    : + 82,3 %
  • MOM   : + 101,8 %
  • BENCH : + 109,2%

I portafogli TMIO e CMIO sono nati a fine giugno 2013 , sono quindi passati tre anni e possiamo introdurre una comparazione ulteriore , che può consentire il paragone con molti altri strumenti finanziari per i quali si usa fornire il rendimento medio (RM %) degli ultimi 3 anni e la deviazione standard (DS ).
Ecco i dati :
MIO     RM = 5,7 ; DS = 1,98
MOM    RM = 5,9 : DS = 2,98
BENCH RM = 9,0 ; DS = 2,52
TMIO   RM = 9,2 ; DS = 1,85
CMIO   RM = 6,8 ; DS = 1,59

Per valutare questi dati  ricordate che conta molto il punto di partenza e l'andamento storico per decidere come investire :

ad esempio , fare partire i dati prima o dopo una grande crisi fa molta differenza ! Vedasi il paragone dal 2009 tra BENCH , MIO e MOM , che cambierebbe notevolmente se partissimo dal 2007 . Purtroppo XGSH parte dal 2009 e quindi posso fare solo una approssimazione molto brutale  per BENCH dal 1 marzo 2007 : + 60 % (basta tenere conto che IWRD era passato da circa 25 a circa 12 tra metà 2007 a marzo 2009 ) , ed una volatilità superiore. 

Sono esclusi spese , dividendi e slippage.
La classifica delle  volatilità è indicata nel post sulla loro composizione ( CREAZIONE DEL PORTAFOGLIO ).

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