Performance di portafogli ETF

Rieccomi con  i risultati di una strategia tipo Faber (TAA Tactical Asset Allocation) , ma con alcune varianti : take profit prestabilito per ogni asset , utilizzo di ETF short per DAX e S&P500 .

Nei post precedenti ho comparato le sue performance con diversi benchmark . 

Dati i risultati precedenti , da ora in avanti mi limito a fornire le performance di questa strategia.

A questi risultati , sempre partendo dalla stessa data , aggiungo un altro portafoglio ( MOM ) ottenuto usando meno asset (10) , comprandone al massimo 5 (scegliendo quelli che hanno un momentum semestrale migliore e sono al di sopra della media mobile a 10 mesi ) .

• Per l'anno 2012 :
•   MIO : + 5,4 % , 
• MOM : + 3,2 %
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I rendimenti dal 1 marzo 2007  :

• MIO : + 48,4 % ,
• MOM : + 47,2 %