ETF - Performance comparate

Ho preannunciato che avrei dato i risultati di una strategia tipo Faber (TAA Tactical Asset Allocation) , ma con alcune varianti : take profit prestabilito per ogni asset , utilizzo di ETF short per DAX e S&P500 . Ho cominciato il backtest da 1-3-2007 per paragonarlo con Faber , con una strategia 60/40 (IEF/SPY) con riequilibrio a fine di ogni anno (B&H 60/40), e prendendo come benchmark un Buy & Hold di IEF al 60 % e SPY al 40 % per tutto il periodo (B&H). Ecco le performance . Da 1 marzo 2007 : - MIO : + 40,8 % - Faber : + 14,4 % - B&H (60/40) : + 11,3 % - B&H : 7,6 % . Risultati indubbiamente interessanti da comparare tra loro . C'è una debolezza : il benchmark ed il B&H(60/40) sono solo USA mentre gli altri due sono internazionali . Nel confronto va tenuto conto che con B&H non ci sono movimenti , con gli altri andiamo crescendo dal 60/40 a Faber a MIO ( che ha più asset : 27) . Nel MIO non è conteggiato il rendimento Risk Free del capitale non allocato. Per l'anno 2011 : - MIO : + 15,8% - Faber : -2,3 % - B&H (60/40) : 7 % - B&H : 8,3 %. I backtest lasciano comunque il tempo che trovano . Il test vero comincia da inizio anno . Come per le altre strategie darò gli aggiornamenti .