Performance di portafogli a breve termine

Qualche tempo fa avevo fatto delle prove di portafogli a breve (rotazione settimanale) , ma i risultati non erano stati entusiasmanti .
Un mese fa ho ricominciato su basi diverse : 1 portaf USA e 1 EU , entrambi composti da max 3 azioni .
I titoli vengono prima selezionati con criteri "value" e poi si scelgono quelli che sono cresciuti di più negli ultimi 6 mesi , 3 mesi , 1 mese . I più cresciuti nell'ultimo mese vengono comprati . La settimana successiva si segue la stessa procedura: si vendono quelli che non sono nell'ultima terna e, con il ricavato , si comprano quelli che li sostituiscono.
Un ultimo accorgimento : se i titoli scelti , per due giorni consecutivi , hanno una chiusura più bassa dell'apertura vengono liquidati , e si aspetta la settimana successiva per scegliere i sostituti .
Dopo 4 settimane i risultati sono :
EU : Excess Return (ER) rispetto a Eurostoxx50 = +7,5
USA : ER rispetto a S&P500 = +0,6
E' evidente che devo migliorare il criterio su USA e che bisogna aspettare quando i mercati calano , per verificare se le performance rimangono.