Performance con Greenblatt al 25 settembre 2010

Come sapete sto simulando di utilizzare diverse strategie proposte da vari "guru" che parlano di performance stellari con i loro metodi .
Con Greenblatt si cambiano un quarto delle azioni in portafoglio ogni trimestre . Si vendono quelle entrate un anno prima e , con il ricavato , si comprano lo stesso numero di azioni che sono presenti nell'elenco fornito dal suo sito .
Io ho 24 azioni in portafoglio e , ogni trimestre , ne vendo 6 e , con il ricavato ne compro altre 6 . Io scelgo tra quelle a più elevata capitalizzazione perchè simulo il comportamento di un investitore che non vuole correre troppi rischi .
Fino allo scorso trimestre ha dato un ER modestamente positivo (max 5 punti in più).
Ecco le performance , comparate con S&P500 , per vedere se c'è un Excess Return (ER) oppure no .
Annuale : + 6 % vs + 8% di S&P500 . ER -2
Da Aprile 09 : + 39% vs + 41% di S%P500 . ER -2.
Bisogna tenere conto che non considero i dividendi .
Al prossimo trimestre per nuovi dati.