Le performance con un nuovo portafoglio

A fine maggio ho elaborato una nuova simulazione solo sul mercato USA a cui poi aggiungerò l'EU. Li chiamo PBVROA+Score.
Sono partito dal mio solito PBVROA e poi ho considerato anche alcune altre variabili :
Dividendi % (DIV) , Debt/Equity (D/E) , Utile per azione% (EPS) , Earning Surprises (ES) , News (NWS) , Tasso medio di crescita del Dividendo degli ultimi 3 anni (DG).
Ho preso i primi 17 titoli della mia classifica PBVROA e li ho ordinati tenendo conto degli altri fattori (i migliori erano quelli con DIV + alto , D/E + basso , EPS + alto , ES positive , NWS positive , DG + alto ).
Poi ho presogli stessi 17 titoli della mia classifica PBVROA e li ho ordinati tenendo conto di 3 fattori ( DIV + alto , D/E + basso , DG + alto ).
Agli inizi di settembre lo S&P500 era salito di circa il 2% .
I 17 titoli erano saliti di circa il 2%
Il portafoglio creato prendendo i primi 9 (quelli che avevano complessivamente lo score maggiore di zero) tra i 17 era sceso dello 0,3%.
Il portafoglio creato prendendo i soli 6 titoli tra i 17 che avevano lo score maggiore di zero utilizzando solo 3 fattori era salito del 12 % .
Purtroppo non riesco a fare un backtest .
Ho riaggiornato la lista ed ho anche incluso i titoli Europei. Vi terrò aggiornati.