Se leggete la versione più recente di questo post ( label PERFORMANCE ), è inutile leggere le precedenti , perchè ci sono tutti gli elementi che vi servono.
Nell'ultimo mese le performance migliori sono state degli azionari guidati dagli emergenti , mentre IWDP è stato il peggiore. Le comodità sono andate ancora bene , ma il dollaro ha penalizzato CRB.
Rieccomi con i risultati dei portafogli di cui ho dato la composizione qualche giorno fa ( label CREAZIONE DEL PORTAFOGLIO) . Da Maggio 2017 non riporto più i risultati di MIO .
Ultimi 12 mesi :
- MOM : + 7,1 %
- BENCH : + 5,2 %
- TMIO : + 2,6 %
- CMIO : + 1,8 %
I rendimenti dal 1 marzo 2007 :
e per comparazione:
- IUSA : + 112,8 %
- DAX : + 98,6 %
- IBGM : + 41,9 %
Da 1 marzo 2009 :
- MOM : + 126,8 %
- BENCH : + 128,4 %
I portafogli TMIO e CMIO sono nati a fine giugno 2013 , sono quindi passati tre anni e possiamo introdurre una comparazione ulteriore , che può consentire il paragone con molti altri strumenti finanziari per i quali si usa fornire il rendimento medio (RM %) degli ultimi 3 anni e la deviazione standard annualizzata (DS ) .
Ecco i dati :
MOM RM = 1,7 : DS = 9,6
BENCH RM = 4,4 ; DS = 8,8
TMIO RM = 0,7 ; DS = 6,2
CMIO RM = 1,1 ; DS = 5,6
Per valutare questi dati ricordate che conta molto il punto di partenza e l'andamento storico per decidere come investire ; ad esempio , tutti questi portafogli hanno avuto un picco intorno al primo trimestre del 2015 per cui sul triennio hanno performance basse :
Sono esclusi spese , dividendi e slippage.
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