Cosa dire ancora sulle performance ?

Una premessa per i lettori più recenti, in aggiunta ai motivi per cui ho creato il blog. Perchè diversi di voi dicono che si perdono a leggere tutti i post. Fatemi sapere se è più comprensibile.

Se leggete la versione più recente di questo post ( label PERFORMANCE ), è inutile leggere le precedenti , perchè ci sono tutti gli elementi che vi servono.
 
Rieccomi con  i risultati di una strategia tipo Faber (TAA Tactical Asset Allocation) , ma con alcune varianti : take profit prestabilito per ogni asset , utilizzo di ETF short per DAX e S&P500 .
Nei post precedenti ho comparato le sue performance con diversi benchmark .

Mi sono poi limitato a fornire le performance di questa strategia che superava le altre.

A questi risultati , sempre partendo dalla stessa data ,  ho aggiunto un altro portafoglio ( MOM ) che adesso spazia su 17 asset, comprandone al massimo 6 (scegliendo quelli che hanno un momentum  migliore e sono al di sopra della media mobile a 10 mesi ) . A questi 6  applico un peso variabile a seconda del rispettivo momentum.

Alcuni mi hanno chiesto quale è l'investimento minimo . E questo mi ha fatto riflettere . 

Secondo me , per ogni ETF l'investimento minimo è 10.000 , per ridurre il peso del costo delle transazioni ( sono piccoli , ma meglio non fare regali) . Molte banche online hanno un massimale ( la mia ce l'ha) e quindi l'incidenza diventa minima .

Però questo ha una conseguenza se si trattano tanti  ETF : la cifra da investire può diventare impegnativa . 

Allora ho ricercato alternative plausibili . Ed ho eseguito dei backtest . Ne ho scelto uno : BENCH .

Altre due aggiunte , sempre per venire incontro alle esigenze degli amici : TMIO e CMIO .

Siccome i dati di alcuni ETF non partono dal 2007 , ma dal 2009 , aggiungo una comparazione ulteriore .

Ecco i dati.

Da  1 anno :

•  MIO : + 17,3 % ,
• MOM : + 21,2 % 
• BENCH :  + 20,7 %
• TMIO : 18,2 % 
• CMIO : 16,0 %

I rendimenti dal 1 marzo 2007  :

• MIO : + 81,8 % ,
• MOM : + 133,8 %

e per comparazione , altrimenti non ci capiamo:

• IUSA : + 61,0 %
• DAX : + 61,9 % 
• IBGM : + 42,0 %

Da 1 marzo 2009 :

• MIO : + 81,0 %
• MOM : + 116,0 %
• BENCH : + 100,7 %

Sono esclusi spese , dividendi e slippage.
Le volatilità sono indicate nel post sulla loro composizione.
Le performance e la volatilità di BENCH sono legate alla % maggiore di azionario ; la volatilità crescerà ancora quando le azioni cominceranno a ballare.