Come va PBVROA+Score

L'8settembre scrivevo:
A fine maggio ho elaborato una nuova simulazione : l'ho chiamata PBVROA+Score.
Sono partito dal mio solito PBVROA e poi ho considerato anche alcune altre variabili :
Dividendi % (DIV) , Debt/Equity (D/E) , Utile per azione% (EPS) , Earning Surprises (ES) , News (NWS) , Tasso medio di crescita del Dividendo degli ultimi 3 anni (DG).
Ho preso i primi 17 titoli della mia classifica PBVROA e li ho ordinati tenendo conto degli altri fattori (i migliori erano quelli con DIV + alto , D/E + basso , EPS + alto , ES positive , NWS positive , DG + alto ).
Poi ho presogli stessi 17 titoli della mia classifica PBVROA e li ho ordinati tenendo conto di 3 fattori ( DIV + alto , D/E + basso , DG + alto ).
Agli inizi di settembre lo S&P500 era salito di circa il 2% .
I 17 titoli erano saliti di circa il 2% ER=0
Il portafoglio creato prendendo i primi 9 (quelli che avevano complessivamente lo score maggiore di zero) tra i 17 era sceso dello 0,3%.ER =-0,3
Il portafoglio creato prendendo i soli 6 titoli tra i 17 che avevano lo score maggiore di zero utilizzando solo 3 fattori era salito del 12 % . ER=+12
Ho riaggiornato la lista ed ho anche incluso i titoli Europei. Vi terrò aggiornati.
Il 2 dicembre scrivevo:
Per quanto riguarda i portafogli USA dell'8 settembre ( quindi dopo 6 mesi dall'avvio):
Primi 6 titoli : ER + 12
Primi 9 : ER +3
Primi 18 : ER +2
Per i portafogli EU ( 3 mesi dall'avvio)
Primi 6 : ER +1
Primi 9 : ER +0,5
Primi 12 : ER + 0,4
Quindi i primi 6 ttoli Usa non avevano più battuto il benchmark , mentre i 9 erano quelli che avevano fatto meglio.
Da allora creo ogni mese un portafoglio ricavato come ho spiegato la prima volta ( i tre criteri dello score sono il D/E , il div yield e la crescita del dividendo) e verifico il risultato dopo 3 mesi , per vedere quale dei criteri dà le performance più solide .
Questo mese ho calcolato i risultati dei portafogli scelti il 30 settembre :
US . Primi 6 ER +1,6 . Primi 9 ER +3 . Primi 17 ER 0
EU . Primi 6 ER +3,3 . Primi 9 ER +5,7 . Primi 12 ER +3,7.
Sembra confermato che , a parte il primo exploit del portafoglio con score , il più regolare sia il portafoglio costituito dai primi 9 titoli del PBVROA .
A partire da quelli del 30 ottobre , dato che questo score non sembra un granchè , ho introdotto , per i soli titoli US , il GYP . Questo portafoglio lo chiamerò PBVROA+GYP.
Così faccio ancora più simulazioni....., come al solito in tempo reale.