performance di portafogli a breve termine

Come ho detto , sto conducendo una sperimentazione con diverse tecniche , basate principalmente sul momentum .
C'è un portafoglio USA ad 1 mese : un ingresso ogni giorno , vendita alla fine del mese di durata , ed acquisto di un'altra azione. L'esperimento lo sto facendo su People&Picks. In questo momento l'Excess Return è oltre il 18 %.
C'è un portafoglio internazionale . 3-4 azioni x 4 Paesi : USA Francia Germania Italia . Ogni settimana faccio l'aggiornamento , vendendo quelle che non vanno più bene e , con il ricavato , comprando i sostituti . Dopo un mese l'ER è oltre 3 % .
Date le performance di quest'ultimo , sto anche provando una variante , aggiungendo nello screener anche i volumi delle transazioni.
Vedremo.....

Aggiornamento del portafoglio

Ho comperato Carnival , Transocean , Cal Dive , Italcementi , Lafarge , Bourbon , Gaz de France , Teleperformance .
Tengo ancora in sospeso Porsche , Ubisoft , Buzzi fedele al motto di non comprare finchè cadono....

Trading a breve

Le probabilità che il mercato rimanga laterale sono elevate . In questo caso si guadagna poco con l'analisi fondamentele. per questo motivo apro un nuovo spazio per il trading a breve .
Sto sperimentando un modello ad 1 mese sul mercato USA , basato sull'analisi fondamentale , ed 1 modello ad 1 settimana , basato sul momentum.
Dalla prossima settimana cominciamo a vedere i risultati

Aggiornamento del portafoglio

Ricomincio ad accumulare ETF su commodities .
Finisco di comprare CIR e Vallourec .
Ricomincio con Cal Dive.
Sono fuori dalla Borsa con metà di quanto destinato , aspetto che la situazione evolva.
La sperimentazione con una strategia di investimento molto a breve termine (1-4 settimane) sta funzionando bene .

entrate ed uscite dalla picklist

Ho pensato possa essere utile condividere quali sono le azioni che tolgo ed inserisco trimestralmente dalla picklist su cui poi faccio la classifica mensile .
Questo trimestre escono celesio , deutsche post , eurazeo , infineon , q-cells , rheinmetal , salzgitter ,valeo ,wackerchemie , pagesjaunes .
Entrano heidelbergcement , marathon oil , memc ,national oilwell ,public storage ,smith , tyco ,united states steel, vicat .

altre performance ?

C'è una domanda che molti mi fanno.
Ci sono tanti che "giocano" in borsa .
C'è qualcuno che sta usando un metodo da tempo ed ha registrato le performance ?
Da tutte le ricerche che io ho fatto sul web non ho trovato tanti numeri.... esclusi i miei.

Chiarimento

Il mio portafoglio , come quello che menziono come rendimento da inizio anno , è basato su PBV e ROA .
Seguo un portafoglio di 250 aziende circa . Lo aggiorno ogni 3 mesi . E' composto da aziende USA , Francia , Germania , Italia perchè sono negoziabili via internet .
OGNI MESE
Faccio una classifica per PBV e per ROA e poi sommo le 2 classifiche .
Tengo in portafoglio 30 azioni (30% USA) . Vendo le ultime 2 in classifica e , con il ricavato , compro quelle 2 più in alto possibile.
Il mio portafoglio lo gestisco con alcuni artifici che tendono a ridurre il rischio , ma la tecnica è questa .
Preferisco il PBV perchè , anche con dati meno aggiornati , è più affidabile (in genere gli utili sono un numero più piccolo del BV).
Il ROA perchè così tengo conto anche dei debiti.
Se c'è altro....

Aggiornamento del portafoglio

Compero tranche di L3 Communications , Enersis , UnitedHealth , Vivendi , Zodiac Aerospace , .
Vendo per presa profitti Noble e Richemont . Anche Forest se supera 31,5 USD.

Le performance con Haugen

Ogni mese riprovo con un portafoglio con Haugen semplificato .
A ieri , calcolando da fine giugno , l'excess return sullo S&P500 era del 3,1 %

Aggiornamento del portafoglio

Compero tranche di ETF Commodities , Carnival , L3Communications , Enersis , Unitedhealth , Vivendi , CIR , Zodiac , Teleperformance , Ubisoft.

Le performance a fine novembre 09

Le performance ottenute seguendo i consigli di MSN (Top Picks , o consigli giornalieri, o scegliendo le 5 stelle dei blogger ) sono ben al di sotto dello S&P 500 .
Con Zacks (profit from the pros) i risultati sono per ora in stentato equilibrio .
Con Haugen semplificato le perdite sono consistenti.
Con l'approccio Mechanical investing l'excess return rispetto agli indici rimane significativo da inizio anno : + 54% vs + 17 % ; nell'ultimo mese è stato invece negativo di quasi il 2 % (è la prima volta che capita da dicembre del 2008).
Sto avviando la sperimentazione di uno screener basato sull'analisi tecnica invece che su quella fondamentale ; dopo una settimana i risultati sono interessanti .

Aggiornamento del portafoglio

Situazione sempre "cautelosa" .
Chiudo Schneider (ha dato ottime soddisfazioni) , Talisman , A2A , Encana , Montepaschi , Eads , Cal Dive (per tutte quante l'esposizione era minima ).
Compero tranche di UnitedHealth.
Comincio a comprare Enersis , Zodiac , Transocean , Teleperformance , Ubisoft .
Ho anche incrementato la posizione sugli ETF sugli Emerging Markets , le commodity e physical silver.