Comparazione delle performance (Zacks - Haugen Graham semplificato- Mechanical investing , MSN Money, Greenblatt))

Come sapete , tengo d'occhio i consigli di diversi siti , per vedere le performance che si possono ottenere comportandosi da risparmiatore che non dedica tutta la giornata al computer e non dispone di banche dati sofisticate (che costano).
Cominciamo con Zacks .
Ho cominciato a comprare (virtualmente ) le azioni consigliate da loro giornalmente con il servizio Profit from the pros , limitandomi a quelle che hanno una market cap di almeno 6 Bn . Ho cominciato dal 20 aprile e ho tenuto le azioni per tre mesi.
Ho calcolato il guadagno ( la perdita) e l'ho comparato con quello dell'S&P500 , azione per azione . Poi ho fatto la differenza per vedere se c'era un excess return o no .
Il risultato complessivo è rimasto negativo ; l'unica strategia positiva è quella Value , ma di poco. Vedremo di nuovo nel futuro .
Sto facendo la stessa cosa utilizzando un metodo di scelta delle azioni basato sulle ricerche di Haugen e Graham . Ho introdotto semplificazioni perchè con tutti i criteri che loro indicano non trovo neanche una azione che vada bene . Inoltre gli stock screener lavorano solo sulle azioni americane , per cui il calcolo è solo per il mercato americano (come per il caso Zacks e come per Greenblatt)
I criteri sono : Market Cap maggiore di 6 BN , P/BV minore di 2 , ROE maggiore di 15 , Debt / Equity minore di 85 % , crescita annuale della quotazione maggiore di quella di S&P500 . Ho cominciato da fine giugno . Adesso ho in portafoglio (virtualmente ) 10 azioni che rispettano le condizioni e sto sovraperformando S&P500 di 1,2 punti % . Già meglio di Zacks.
Sto continuando con il mechanical investing (ne ho parlato tanti mesi fa, se qualcuno non ricorda lo posso riepilogare). I dati cominciano da dicembre dello scorso anno . In questo caso le azioni sono sia europee che USA . L'excess return è altissimo sia rispetto a S&P500 (+71% vs + 30%) che Eurostoxx50 (+71% vs +27%). Se prendo gli ultimi 3 mesi , per paragonarlo con Haugen sono al + 9% ; se prendo gli ultimi 5 , per paragonarlo con Zacks , sono a + 18%
Naturalmente c'è anche il mio metodo personale che è più prudente del mechanical . Le sue performance sono minori del mechanical . Sono riuscito ad aggiornarle a meno di qualche decimale..... siamo a + 38 % . Sui 3 mesi siamo +5% , sui 5 mesi +8% .
Proviamo anche con MSN money , che ogni mese consiglia 10 titoli (top 10 Portfolio) . Ogni portfolio lo tengo 3 mesi e poi lo vendo . Dopo 3 mesi con questa strategia ho ottenuto un Excess return del 2,8% . Superiore agli altri ma inferiore al mechanical ed al mio.
Infine Greenblatt . Con questo metodo siamo partiti da Aprile 2009 con portafoglio di 24 azioni . Le sue performance sono +1% sempre rispetto a S&P500 , contro +31 del mechanical e + 11 del mio .