Performance con Greenblatt aggiornate al 22 aprile 2012

Torniamo alle simulazioni che faccio seguendo Greenblatt (magicformulainvesting.com) . Ecco le performance , comparate con S&P500 , per vedere se c'è un Excess Return (ER) oppure no . Ultimo bimestre ER -3,8 . Da Aprile 09 : ER + 5,7. Consideriamo che quindi , dopo 3 anni , è questo il valore aggiunto . Naturalmente , come ripeto tutte le volte , questo dipende dalle scelte che io faccio periodicamente sui titoli riportati sul sito (casuali , su società con capitalizzazione maggiore di 5 miliardi) ; magari con altre scelte i risultati potrebbero cambiare. Inoltre non sono considerati i dividendi ed i costi delle transazioni.