Performance ETF al 30 settembre 2012

Rieccomi con  i risultati di una strategia tipo Faber (TAA Tactical Asset Allocation) , ma con alcune varianti : take profit prestabilito per ogni asset , utilizzo di ETF short per DAX e S&P500 .

I benchmark Erano : 1) BUY & Hold 60/40 IEF e SPY (B&H), 2) Buy & Hold (60/40) con riequilibrio annuale (B&H 60/40) , 3) Buy & Hold 60/40 XGSH.MI e IWRD.MI con riequilibrio annuale (B&H-M) , 4)Faber (vedi sito) , 5) Benchmark di Faber (B-FABER) (5 asset class con peso uguale : AZ. USA , AZ. Intl. , Commodity , REIT , Bond USA 7-10 anni, tutto in USD , riequilibrato mensilmente) , 6) MIO (con 27 asset) . 

Nel confronto va tenuto conto che con B&H non ci sono movimenti , mentre con gli altri andiamo crescendo dal 60/40 riequilibrato a Faber (5) a MIO . Nel MIO non è conteggiato il rendimento Risk Free del capitale non allocato. 

Purtroppo Faber non pubblica più le sue performance , per cui mi limito agli altri benchmark.

• Per l'anno 2012 : MIO : + 6,6 % ,
• B&H 60/40 : + 7,4 % , 
• B&H : + 2,6 % , 
• B&H-M :+ 5,4 %  . 

I rendimenti dal 1 marzo 2007  :

• MIO : 50,1% ,
• B&H 60/40 : 19,5 %, 
• B&H : 14,2 % .

Sto anche simulando altre strategie , ma il periodo è molto minore . Ne riporterò i risultati più avanti.