mercoledì 1 maggio 2013

Ancora grandi performance

Rieccomi con  i risultati di una strategia tipo Faber (TAA Tactical Asset Allocation) , ma con alcune varianti : take profit prestabilito per ogni asset , utilizzo di ETF short per DAX e S&P500 .




Nei post precedenti ho comparato le sue performance con diversi benchmark . 
Dati i risultati precedenti ( che hanno dimostrato la sua prevalenza ) , da qualche mese mi limito a fornire le performance di questa strategia.
A questi risultati , sempre partendo dalla stessa data ,  ho aggiunto un altro portafoglio ( MOM ) ottenuto usando meno asset (10) , comprandone al massimo 5 (scegliendo quelli che hanno un momentum semestrale migliore e sono al di sopra della media mobile a 10 mesi ) . A questi cinque applico un peso variabile a seconda delle loro performance .

  • Per l'anno 2013:
    •   MIO : + 4,2 % ,
    • MOM : + 9,9 % 
I rendimenti dal 1 marzo 2007  :
  • MIO : + 55,5 % ,
  • MOM : + 90,4 %
Sono esclusi spese , dividendi e slippage.
Sbaglio , o sono grandi performance ?
Seguiranno le composizioni dei portafogli

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