Calo per tutti i portafogli

Se leggete la versione più recente di questo post ( label PERFORMANCE ), è inutile leggere le precedenti , perchè ci sono tutti gli elementi che vi servono.

Nell'ultimo mese le performance migliori sono state di X25E , CRB , IUSA , mentre le peggiori sono state quelle degli altri azionari . Per l'Europa ,  nonostante le revisioni al rialzo delle previsioni dei principali Paesi europei , i cali sono dovuti alle turbolenze/incertezze politiche . Per gli altri Paesi , all'andamento del rapporto Euro/Dollaro.


Rieccomi con  i risultati dei portafogli di cui  ho dato la composizione qualche giorno fa ( label CREAZIONE DEL PORTAFOGLIO) . Da Maggio 2017 non riporto più i risultati di MIO .

Ultimi 12 mesi :

• MOM    :  + 5,3 %
• BENCH :  + 5,2 %
• TMIO   :  + 3,7 %
• CMIO   :  + 2,7 % 

I rendimenti dal 1 marzo 2007  :

• MOM : + 138,9 %

 e per comparazione:

• IUSA  : + 108,3 %
• DAX  : + 93,7 % 
• IBGM : + 44,3 % 

Da 1 marzo 2009 :

• MOM   : + 121,0 %
• BENCH : + 126,4 %

I portafogli TMIO e CMIO sono nati a fine giugno 2013 , sono quindi passati tre anni e possiamo introdurre una comparazione ulteriore , che può consentire il paragone con molti altri strumenti finanziari per i quali si usa fornire il rendimento medio (RM %) degli ultimi 3 anni e la deviazione standard annualizzata (DS ) .

Ecco i dati :

MOM    RM = 4,3 : DS = 9,7

BENCH RM = 6,0 ; DS = 8,9

TMIO   RM = 3,1 ; DS = 6,2

CMIO   RM = 3,6 ; DS = 5,7

Per valutare questi dati  ricordate che conta molto il punto di partenza e l'andamento storico per decidere come investire :

http://blog.alphaarchitect.com/2016/07/21/stale-performance-chasing-beware-of-horizon-effects/?utm_source=Alpha+Architect+Website+Users&utm_campaign=02f36ae24b-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_2f87b7924e-02f36ae24b-149748817#gs.Vm03GsY

Sono esclusi spese , dividendi e slippage.